Тема дипломной работы: Совершенствование управления операционными рисками банка

Международный Банковский Институт
Выпускная квалификационная работа + презентация + речь.
Написано на примере ПАО "Сбербанк России"
Оригинальность - 70,26%

ВВЕДЕНИЕ

Банк, при осуществлении своей деятельности, принимает на себя определенные риски. Понятие рисков банковской деятельности предполагает возможность снижения ликвидности и финансовых потерь, связанных с внутренними и внешними факторами, оказывающими влияние на деятельность банка. Под потерями понимаются прямые убытки, либо недополученная прибыль, а также частичная утрата капитала. Помимо этого вероятны нематериальные потери, которые отражаются на текущем финансовом положении и впоследствии на капитале банка. Такими потерями являются отток клиентов и потеря положительного имиджа. Вероятность наступления события, которое может сказаться на прибыли банка или на его финансовом положении, называется риском. На сегодняшний день, чтобы  быть на плаву, приобретать новых клиентов и удерживать старых, банку необходимо идти в ногу со стремительно развивающимся миром. Для удовлетворения постоянно растущих потребностей клиентов, банкам необходимо периодически внедрять новые услуги или совершенствовать уже существующие. Нововведения влекут за собой разнообразные риски. В связи с развитием современных технологий и расширением спектра услуг, предоставляемых банком, растет влияние операционных рисков на деятельность банков. Возможные потери вследствие операционного риска не предсказуемы и характеризуются большей неопределенностью, чем остальные банковские риски. Убытки, понесенные в результате операционных рисков, в прямом смысле могут оказывать воздействие на устойчивость кредитной организации. В связи с чем, операционный риск подлежит пристальному вниманию и управлению. Актуальность темы настоящей дипломной работы обусловлена тем, что регулирование операционного риска является одним из важнейших факторов обеспечения стабильности банковской системы Российской Федерации. Основной целью регулирования риска является минимизация его отрицательного влияния на результаты деятельности кредитной организации. Цель дипломной работы исследовать теоретические и методологические основы регулирования операционных рисков, выявить основные проблемы операционного риска и разработать рекомендации для минимизации отрицательного влияния операционных рисков на результаты деятельности ПАО «Сбербанк России». Реализация поставленных целей предполагает решение следующих основных задач: – охарактеризовать теоретические основы управления операционными рисками; – выявить проблемы управления операционными рисками в коммерческих банках на примере ПАО «Сбербанк России»; – разработать рекомендации для повышения эффективности управления операционными рисками. Объектом исследования является ПАО Сбербанк России. Предметом исследования являются экономические и организационные отношения, возникающие в процессе регулирования операционного риска кредитной организацией.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ 

1.1.         Понятие операционного риска и факторы его возникновения 

"Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации или требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации или иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем или их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий. "

"Субъектами в  управлении операционным риском внутреннего мошенничества являются: подразделения безопасности и управления персоналом банка. Зачастую факторы, определяющие возникновение внутреннего воровства в банке, связаны с использованием неадекватных методов осуществления кадровой политики. К таким факторам относятся: низкий уровень заработной платы по отношению к рынку труда, "авральный" стиль работы, неэффективная система мотивации персонала, отсутствие возможности для карьерного роста и т.д. Большую роль в профилактике внутреннего мошенничества играют такие HR процессы, как: "

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

2.1. Технико-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк России»

"Сбербанк России создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" от 02.12.1990 г. Основным акционером и учредителем Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации, который владеет 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. "
 
2.2. Анализ финансовых результатов деятельности ПАО «Сбербанк России»

"Из представленной таблицы следует, что активы Банка за 2014 год увеличились на 5,4 трлн. руб. и составили 21,7 трлн. руб., капитал увеличился на 339 млрд. руб. и составил 2 312 млрд. руб. Основные факторы, увеличившие капитал – заработанная чистая прибыль, размещение субординированных облигаций в объеме 1 млрд. долл. США, а также снижение вычетов вложений в обыкновенные акции компаний по требованиям переходного периода Базель III. "

ГЛАВА 3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

3.1. Проблемы, связанные с операционными рисками в ПАО «Сбербанк России»

"Как видно из данных таблицы 10,  большая часть операционных рисков связана с человеческим фактором – как с участием сотрудников банка (некомпетентность, финансовая нечистоплотность, злоупотребление должностным положением), так и с участием контрагентов (мошенничество, недобросовестность бизнес-партнеров и поставщиков ПО и т.д.). Поэтому целесообразно будет подробнее рассмотреть систему контроля и разделения сфер ответственности в процессе управления операционным риском в Сбербанке, который построен на основе принципа «трех линий защиты»: "

3.2. Рекомендации по совершенствованию управления операционными рисками в ПАО «Сбербанк России»

"Для совершенствования управления операционными рисками в ПАО «Сбербанк России» целесообразно порекомендовать мероприятия, которые активно применяются ведущими банками мира с целью предотвращения потерь от воздействия риск-образующих факторов. "

"Данный комплекс превентивных мероприятий позволит наладить процесс выявления и оценки операционного риска, что в дальнейшем позволит банку увеличить свою прибыль и сократить величину операционного риска. Из анализа ожидаемого экономического эффекта от внедрения рекомендаций, можно сделать выводы, что..."