Студенческий портал

StudyNote RU admin@studynote.ru
/ Регистрация
X
Помощь студенту > Готовые работы > Дипломные работы > Экономика и экономическая теория > ДР: "Разработка механич.торгов. системы фондового рынка с использованием стохастических индикаторов"

Тема дипломной работы: ДР: "Разработка механич.торгов. системы фондового рынка с использованием стохастических индикаторов"

3300 рублей
Купить

или

Заказать новую работу

Более 20 способов оплатить! После оплаты вы сразу получаете ссылку на скачивание. Гарантия на - 3 дня. Исключительно в ознакомительных целях!

  • Общая информация
  • Описание работы
Учебное заведение:Другие города > Вузы города Самара > Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики
Тип работы:Дипломные работы
Категория:Экономика и экономическая теория
Год сдачи:2011
Оценка:5
Рейтинг работы:

Содержание 2

Задание на ДР 3

Отзыв руководителя 5

Показатели качества ДР 7

Рецензия 8

Введение 10

1 Системы дилинговых операций на фондовом рынке 12

1.1 Основные положения фондового рынка 12

1.2. Методология прогнозирования динамики цен 28

1.3. Анализ торговых систем фондового рынка 37

2 Формирование механической торговой системы фондового рынка 41

2.1 Роль механических торговых система фондового рынка 41

2.2 Особенности применения стохастических индикаторов в механических системах 49

2.3 Выбор средства разработки механической торговой системы 54

2.4 Разработка и внедрение механической системы проведения операций с долевыми ценными бумагами 63

3 Оценка экономической эффективности механической торговой системы 71

3.1 Общая эффективность торговой системы 71

3.2 Результаты внедрения механической торговой системы 83

Заключение 86

Список используемых источников 88

Приложение А 90



Введение

Актуальность темы дипломной работы обусловлена распространением электронной торговли на фондовом рынке и возрастающей ролью механических торговых систем в инвестиционном процессе.

Торговля вручную, то есть ручное выставление заявок трейдером на фондовую биржу постепенно уходит в прошлое. На смену идет прогресс в области информационных технологий. Еще существуют успешные трейдеры, добившиеся высоких результатов при совершении спекулятивных операций на рынке ценных бумаг. Но и на их торговые решения влияет множество психологических факторов.

Альтернативой человеческим эмоциям на бирже могут быть только механические торговые системы. Механические торговые системы – это компьютерные программы, которые анализируют входящую информацию и генерируют сигналы к действиям. У компьютерной программы отсутствуют эмоции, присущие человеку, а значит, принятое программой решение является верным в рамках заданного алгоритма, созданного человеком.

У каждого человека, профессионально занимающегося торговлей на рынке ценных бумаг, возникает желание частично или полностью автоматизировать процесс торговли.

Целью данной дипломной работы является разработка и внедрение механической системы анализа в инвестиционный процесс фондового рынка России.

Поставленная цель обусловила решение ряда задач, таких как:

 анализ функционирования фондового рынка России;

 формирование механической торговой системы фондового рынка и внедрение ее в инвестиционный процесс;

 оценка экономической эффективности разработанной механической торговой системы.

Таким образом, в первой главе рассматриваются теоретические основы фондового рынка, а именно: структура рынка, участники фондового рынка и классификация ценных бумаг, обращающихся на данном рынке. Также в первой главе рассматриваются методы прогнозирования динамики цен: фундаментальный и технический анализ.

Во второй главе рассматривается роль механических торговых систем, также необходимость применения стохастических индикаторов в механических системах, сравнение существующих программных продуктов технического анализа в области разработки, тестирования и оптимизации торговых алгоритмов, заложенных в механических торговых системах и разработка механической системы проведения операций с долевыми ценными бумагами на примере акций ОАО Лукойл.

В третьей главе описываются методы оценки эффективности разработанной системы, в частности: сравнение системы с альтернативными инвестициями, оценка риска, требуемый капитал, для осуществления спекулятивных операций на фондовом рынке и оценка прибыли. Также дается оценка экономической эффективности механической системы, а именно: эффективность входов системы в короткие и длинные позиции, а также эффективность выходов системы для коротких и длинных позиций из которых складывается общая эффективность системы в коротких и длинных позициях.

В качестве объекта исследования выступил фондовый рынок акций российских эмитентов.

Предметом исследования является процесс автоматизации спекулятивных операций на фондовом рынке России.