Тема : (Синергия МОИ МТИ МОСАП) Эконометрика (ответы на тест)

(Синергия МОИ МТИ МОСАП) Эконометрика (ответы на тест)

1. Автокорреляционная функция – это функция от …
2. Автокорреляционная функция …
3. Автокорреляция бывает...
4. Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом
5. «белый шум» – это …
6. Белый шум – это …
7. Боксом и Дженкинсом был предложен
8. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
9. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
10. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части
11. В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
12. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
13. В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной
14. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
15. Гомоскедастичность означает …
16. Говоря о временном ряде, элементы которого представляют «белый шум», можно утверждать, что …
17. Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
18. Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
19. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
20. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
21. Дики-Фуллера это разновидность
22. Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную
23. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
24. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся …переменные
25. Для анализа временных рядов в частности используется модель скользящей средней порядка в которой g модель MAg, в которой
26. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий
27. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
28. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
29. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
30. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
31. Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …
32. Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему
33. Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия
34. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции в четыре порядка, то временной ряд имеет
35. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...
36. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными
37. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
38. Если значение структурного параметра невозможно получить даже, зная значение параметров приведённой формы то это …параметр
39. Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия
40. Коэффициент детерминации характеризует долю …
41. Критерий Стьюдента применяется для …
42. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
43. Критерий Фишера используется при проверке …
44. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ...
45. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –
46. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
47. Коэффициент множественной дерминации характеризуется
48. Коэффициент автокорреляции первого порядка
49. Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить
50. К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест
51. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
52. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к ...
53. Корреляция – это …
54. Коэффициент корреляции - это ...
55. Ковариация – это …
56. Ковариация - это показатель, характеризующий ...
57. К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся …
58. К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся
59. Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется … методом наименьших квадратов
60. Мультиколлинеарность факторов – это …
61. Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
62. Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом
63. Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных
64. Мультиколлинеарность проявляется между ...
65. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент
66. Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков
67. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...
68. Наличие мультиколлинеарности может привести к
69. Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает
70. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
71. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением ...
72. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
73. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
74. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
75. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относятся …
76. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...
77. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов
78. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью статистики
79. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
80. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …
81. Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью …
82. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что близки к единице
83. Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью
84. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
85. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ….
86. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено
87. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
88. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
89. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
90. Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
91. Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками
92. Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае
93. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения ...
94. Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
95. Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …
96. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы
97. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
98. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
99. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...
100. При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …
101. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
102. Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается
103. Под спецификацией модели понимается
104. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является
105. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных
106. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
107. Приведенная форма модели является результатом преобразования
108. Предпосылками МНК являются…среднем уровне
109. При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются…
110. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
111. Регрессия – это …
112. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является
113. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует ... функция
114. Регулярными компонентами временного ряда являются
115. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
116. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
117. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
118. Стационарность - это …
119. Стационарность …
120. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
121. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
122. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством
123. Средний коэффициент эластичности показывает …
124. С помощью теста ... можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последователь наблюдениях
125. Структурный параметр называется идентифицируемым если
126. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым если
127. Случайные величины бывают …
128. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен
129. Состоятельная оценка -это оценка, обладающая следующим свойством
130. Скользяще средний порядок
131. Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью
132. Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает
133. Тест Дики-Фуллера это разновидность
134. Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности
135. Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...
136. Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…
137. Установить факт наличия(отсутствия)связи между переменными, проверить статическую значимость этой связи, а также осуществить, прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью
138. Упорядоченный набор х = (х1, х2, ...хn) случайных величин это …случайная величина
139. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
140. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
141. Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что
142. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
143. Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно
144. Эффективная оценка – это оценка, …
145. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели…
146. Экономическая модель имеет вид
147. Эконометрическое моделирование состоит из…основных этапов
148. Экзогенная переменная может быть