Тема дипломной работы: ДР: Разработка механич.торгов. системы фондового рынка с использованием стохастических индикаторов

Содержание 2
Задание на ДР 3
Отзыв руководителя 5
Показатели качества ДР 7
Рецензия 8
Введение 10
1 Системы дилинговых операций на фондовом рынке 12
1.1 Основные положения фондового рынка 12
1.2. Методология прогнозирования динамики цен 28
1.3. Анализ торговых систем фондового рынка 37
2 Формирование механической торговой системы фондового рынка 41
2.1 Роль механических торговых система фондового рынка 41
2.2 Особенности применения стохастических индикаторов в механических системах 49
2.3 Выбор средства разработки механической торговой системы 54
2.4 Разработка и внедрение механической системы проведения операций с долевыми ценными бумагами 63
3 Оценка экономической эффективности механической торговой системы 71
3.1 Общая эффективность торговой системы 71
3.2 Результаты внедрения механической торговой системы 83
Заключение 86
Список используемых источников 88
Приложение А 90

Введение
Актуальность темы дипломной работы обусловлена распространением электронной торговли на фондовом рынке и возрастающей ролью механических торговых систем в инвестиционном процессе.
Торговля вручную, то есть ручное выставление заявок трейдером на фондовую биржу постепенно уходит в прошлое. На смену идет прогресс в области информационных технологий. Еще существуют успешные трейдеры, добившиеся высоких результатов при совершении спекулятивных операций на рынке ценных бумаг. Но и на их торговые решения влияет множество психологических факторов.
Альтернативой человеческим эмоциям на бирже могут быть только механические торговые системы. Механические торговые системы – это компьютерные программы, которые анализируют входящую информацию и генерируют сигналы к действиям. У компьютерной программы отсутствуют эмоции, присущие человеку, а значит, принятое программой решение является верным в рамках заданного алгоритма, созданного человеком.
У каждого человека, профессионально занимающегося торговлей на рынке ценных бумаг, возникает желание частично или полностью автоматизировать процесс торговли.
Целью данной дипломной работы является разработка и внедрение механической системы анализа в инвестиционный процесс фондового рынка России.
Поставленная цель обусловила решение ряда задач, таких как:
 анализ функционирования фондового рынка России;
 формирование механической торговой системы фондового рынка и внедрение ее в инвестиционный процесс;
 оценка экономической эффективности разработанной механической торговой системы.
Таким образом, в первой главе рассматриваются теоретические основы фондового рынка, а именно: структура рынка, участники фондового рынка и классификация ценных бумаг, обращающихся на данном рынке. Также в первой главе рассматриваются методы прогнозирования динамики цен: фундаментальный и технический анализ.
Во второй главе рассматривается роль механических торговых систем, также необходимость применения стохастических индикаторов в механических системах, сравнение существующих программных продуктов технического анализа в области разработки, тестирования и оптимизации торговых алгоритмов, заложенных в механических торговых системах и разработка механической системы проведения операций с долевыми ценными бумагами на примере акций ОАО Лукойл.
В третьей главе описываются методы оценки эффективности разработанной системы, в частности: сравнение системы с альтернативными инвестициями, оценка риска, требуемый капитал, для осуществления спекулятивных операций на фондовом рынке и оценка прибыли. Также дается оценка экономической эффективности механической системы, а именно: эффективность входов системы в короткие и длинные позиции, а также эффективность выходов системы для коротких и длинных позиций из которых складывается общая эффективность системы в коротких и длинных позициях.
В качестве объекта исследования выступил фондовый рынок акций российских эмитентов.
Предметом исследования является процесс автоматизации спекулятивных операций на фондовом рынке России.