Тема ответа: (Московская международная академия ММА) ИДО Анализ и прогнозирование рыночных рисков 1 курс (ответы на тест)

(Московская международная академия ММА) ИДО Анализ и прогнозирование рыночных рисков 1 курс (ответы на тест)

Итоговый тест

1. Риск, который характеризуется низким уровнем, находящимся в пределах допустимых отклонений естественного уровня, называется
2. Если распределение прибылей предполагается нормальным, чем тогда обычно измеряется риск
3. Чему равна ожидаемая прибыль от портфеля ценных бумаг, который включает три ценные бумаги А, В, С, если прибыль по каждой ценной бумаге равна 5%, 7%, 8% соответственно. В ценные бумаги А и В вложены по 40% финансовых средств, а в ценную бумагу С – 20% финансовых средств.
4. Максимальный уровень риска, который не должен увеличиваться, независимо от ожидаемой прибыли имеет название
5. Сколько будет показателей ковариаций в портфеле из 10 ценных бумаг
6. Сколько будет различных показателей ковариаций в портфеле из 5 ценных бумаг
7. Изменение в дисперсии всего портфеля ценных бумаг в результате небольших изменений во вкладах k называется
8. «Агрессивная» позиция – это покупка ценных бумаг с β-коэффициентом
9. Определите годовую доходность акций, если средняя ежемесячная доходность равна 1,6%.
10. Оценка уровня риска, который не превысит возможные потери с заданной вероятностью в течение определенного временного периода, выраженный в базовой валюте называется
11. Что из перечисленного не является видом экономического риска:
12. Что из перечисленного не является видом внутреннего риска:
13. Совокупность неопределенностей, возникающих в развитии большой системы в целом и ее составляющих, с целью установления общеэкономического равновесия такой системы и темпов роста ее внутреннего валового продукта называется:
14. Организационные, репутационные, финансовые риски с точки зрения общей классификации риска являются рисками, классифицируемыми по:
15. Вид экономического риска, связанный с процессом реализации товаров и услуг называется
16. Какая переменная указывается в знаменателе формулы нормы прибыли от капиталовложений r =
17. Риск, возникающий в сфере отношений рыночных субъектов с банками и другими финансовыми институтами называется
18. Какой из рисков не относится к классификации риска по источнику возникновения:
19. Какой риск включает кредитный риск, или риск невозврата кредитов в срок:
20. Сколько будет показателей дисперсии в портфеле из 10 ценных бумаг