Тема : (Синергия МОИ МТИ МОСАП) Основы риск-менеджмента (итоговый тест с ответами)

Год сдачи - 2023

После покупки Вы
получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:

***(Если нужна помощь с другими предметами или сдачей тестов
онлайн, пишите в личные сообщения)

В классификационной схеме видов риска все риски по однозначности последствий от наступления рискового события делятся на чистые и спекулятивные; к спекулятивным относятся …
• природно-естественные риски
• налоговые риски
• транспортные риски
• риски снижения доходности
• имущественные риски
Вариант вложения капитала связан с меньшим риском, при …
• Ответ: №1
Верхняя цена игры равна...
• β = -2
• β = 0
• β = 1
• β = 2
• β = 4
Весной в результате интенсивного таяния снега река разлилась и затопила склады, где хранилось сырье, – владелец складов подвергается при этом …
• имущественному риску
• экологическому риску
• транспортному риску
• производственному риску
• селективному риску
Вследствие продажи акций компании «ENRON», которые потеряли часть своей рыночной стоимости в результате скандала, проявляются риски …
• упущенной выгоды
• ликвидности
• снижения доходности
• прямых финансовых потерь
• риски банкротства
Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, область потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень и в максимуме могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя, – это …
• безрисковая зона
• зона допустимого риска
• зона критического риска
• зона катастрофического риска
• зона неприемлемого риска
Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, область, в пределах которой данный вид предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, а потери меньше ожидаемой прибыли, – это …
• безрисковая зона
• зона допустимого риска
• зона критического риска
• зона катастрофического риска
• зона неприемлемого риска
Выделяют 5 возможных зон риска, из которых опасностью потерь, превышающих ожидаемую прибыль, что ведет к невозмещаемой потере всех средств, вложенных в проект, характеризуется …
• безрисковая зона
• зона допустимого риска
• зона критического риска
• зона катастрофического риска
• зона неприемлемого риска
Границами зоны допустимого риска при вложении в новое производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей являются: …
• нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 3 000 000 рублей
• нижняя граница 1 000 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей
• нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 2 000 000 рублей
• нижняя граница 0 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей
• нижняя граница 0 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей
Границами зоны критического риска при вложении в новое производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей являются: …
• нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 3 000 000 рублей
• нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей
• нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 2 000 000 рублей
• нижняя граница 1 000 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей
• нижняя граница 0 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей
Действия предприятия по увеличению заемного капитала влекут за собой …
• производственный риск
• имущественный риск
• кредитный риск
• селективный риск
• потери финансовой устойчивости предприятия
Диверсификацией нефтяной компании, имеющей большие планы по расширению своей сферы деятельности, являются такие действия, как …
• инвестиции в зарубежные производственные активы
• инвестиции в развитие собственных производственных и сбытовых активов
• инвестиции в непрофильные активы внутри страны
• разведка новых мест залегания ископаемых
• сокращение рабочих мест
Для выяснения статистической значимости проведенной экспертизы нестрогого ранжирования объектов необходимо, чтобы …
• наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше хи-квадрат критического значения
• наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше или равно хи-квадрат критического значения
• наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было больше или равно хи-квадрат критического значения
• наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было строго больше хи-квадрат критического значения
• наблюдаемое значение хи-квадрат распределения должно было равно хи-квадрат критическому значению
Заключение договора факторинга способствует передаче …
• производственного риска
• коммерческого риска
• кредитного риска
• процентного риска
• инфляционного риска
Изменение реальной стоимости денежного обязательства в указанный период лежит в основе …
• инвестиционного риска
• валютного риска
• дефляционного риска
• экологического риска
• процентного риска
К ситуациям, не связанным с определением риска как экономической категории (т.е. с позиции финансовых результатов), относится …
• опасность полной или частичной потери ресурсов в результате предпринимательской деятельности
• упущенная выгода
• отклонение от планируемого хода событий
• появление дополнительных сверхплановых расходов при осуществлении предпринимательской деятельности
К факторам, не обуславливающим проявление неопределенности, определяющей причины предпринимательского риска, относится …
• отсутствие полной и достоверной информации об окружающей среде
• ограниченная способность предпринимателя воспринимать и перерабатывать поступающую информацию
• случайность появления неблагоприятных событий в процессе предпринимательской деятельности
• конечность ресурсов предпринимательства и связанная с этим реальность их дефицита
• противодействие участников рынка: действия конкурентов, трудовые конфликты, нарушения договорных обязательств
Коэффициент согласованности мнений экспертов в задачах строгого и нестрогого ранжирования объектов находится в диапазоне ….
• (0,1)
• [-1;1]
• (-1;1)
• [0,1]
• {0,1}
Мерой согласованности индивидуальных мнений экспертов является …
• коэффициент конкордации
• коэффициент Дарбина-Уотсона
• коэффициент вариации
• вероятность принятия ошибочного решения
• уровень надежности
Методом экспертных оценок, являющимся способом получения индивидуального мнения членов экспертной группы при решении трудоемких задач анализа предпринимательского риска, называется …
• анкетный опрос
• деловые игры
• «суд»
• метод Дельфи
• совещание
На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …
• выбрать первый проект
• выбрать второй проект
• вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
• вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит
На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …
• выбрать первый проект
• выбрать второй проект
• вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
• вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит
На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …
• выбрать первый проект
• выбрать второй проект
• вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени
• вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит
Наилучшая стратегия по критерию Вальда для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия...
• А1
• А2
• А3
• А4
• А5
Наилучшая стратегия по критерию Вальда для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия …
• В1
• А2
• А3
• А1
• В2
Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для заданной платежной матрицы игры с природой
с коэффициентом оптимизма (пессимизма), равным 0,4, есть стратегия …
• В1
• А2
• А3
• А1
• В2
Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для заданной платежной матрицы игры с природой
с коэффициентом оптимизма (пессимизма), равным 0,5, есть стратегия …
• В1
• А2
• А3
• А1
• В2
Наилучшая стратегия по критерию максимакса для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия...
• А1
• А2
• А3
• А4
• А5
Наилучшая стратегия по критерию максимаса для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия …
• В1
• А2
• А3
• А1
• В2
Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия...
• В1
• А2
• А3
• А1
• В2
Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия …
• В1
• А2
• А3
• А1
• В2
Налоговый риск, в современных условиях оказывающий довольно существенное отрицательное воздействие на результаты финансовой деятельности организации, не определяется ...
• введением новых видов налоговых платежей
• увеличением ставок действующих налоговых платежей
• изменениями условий и сроков уплаты налоговых платежей
• отменой налоговых льгот
• опасностью неуплаты заемщиком основного долга и процентов
Неверно, что к группе инвестиционных рисков можно отнести …
• риск упущенной выгоды
• риски ликвидности
• процентный риск
• селективный риск
• риск банкротства
Неверно, что к методам управления риском относится …
• избежание риска
• удержание риска
• локализация рисков
• диверсификация рисков
• определение максимально возможного объема убытка по данному риску
Неверно, что риск как вероятностную категорию, характеризует ситуация, когда риск – это …
• событие с негативными последствиями: денежные убытки, потеря ресурсов, недополучение ожидаемой прибыли
• событие, которое может произойти или не произойти, это действие в надежде на счастливый случай
• мера рассеивания (дисперсия) полученных в результате множественного прогноза оценочных показателей рассматриваемого решения
• угроза потери контроля над величиной доходов (расходов) в ходе реализации проекта
• вариация распределения вероятностей всех возможных последствий рискованного хода дела
Нижнаяя цена игры равна...
• α = -2
• α = 0
• α = 1
• α = 2
• α = 4
Оптимальные стратегии игроков заданной платежной матрицы имеют вид …
• А3, В4
• А3, В1
• А1, В1
• А2, В1
• А1, В3
Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений позволяет избежать …
• производственного риска
• имущественного риска
• кредитного риска
• процентного риска
• риска потери финансовой устойчивости предприятия
Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений порождает…
• производственный риск
• риск упущенной выгоды
• кредитный риск
• процентный риск
• процентный рискд) риск потери финансовой устойчивости предприятия
Поскольку в 1992 году, заработав небольшой капитал, студент Бабочкин не занялся акциями МММ, а вложил доход в мелкий торговый бизнес, приносящий скромный, но постоянный доход, – вплоть до 1994 года он думал о риске …
• упущенной выгоды
• прямых финансовых потерь
• снижения доходности
• банкротства
• ликвидности
Предприниматель выбирает наименее рискованный вариант вложения капитала по данным, представленным в таблице:
Предпочтение...
• невозможно отдать какому-либо варианту, поскольку оба слишком рискованные
• необходимо отдать первому варианту
• необходимо отдать второму варианту
• можно отдать любому варианту, так как оба они безрисковые
При неблагоприятном стечении обстоятельств, просчетах имеют место и представляют дополнительные расходы ресурсов сверх намеченных …
• потери
• убытки
• расходы
• рентабельность
Прием снижения риска, представляющий определенную форму страхования от возможных потерь путем переноса риска изменения цены с одного лица на другое, – это …
• распределение риска
• диверсификация
• премия за риск
• хеджирование
• лимитирование
Прием снижения риска, предусматривающий различные надбавки (к цене, уровню процентной ставки), которые компенсируют действие факторов риска, – это …
• распределение риска
• диверсификация
• премия за риск
• приобретение дополнительной информации
• лимитирование
Прием снижения риска, предусматривающий трансферт и рассредоточение риска между партнерами по предпринимательской деятельности с четким разграничением сфер действий и ответственности, – это …
• распределение риска
• диверсификация
• премия за риск
• приобретение дополнительной информации
• лимитирование
Прием снижения риска, характеризующийся рассеиванием риска за счет распределения капитала, активов между различными объектами вложения или сочетанием разнообразных видов деятельности в пределах уставного капитала, – это …
• распределение риска
• диверсификация
• премия за риск
• приобретение дополнительной информации
• лимитирование
Прием снижения риска, характеризующийся установлением норматива расходов, продажи кредита, продажи товаров в кредит, предоставления займов, определением сумм вложения капитала, – это …
• распределение риска
• диверсификация
• премия за риск
• приобретение дополнительной информации
• лимитирование
Седловой точкой платежной матрицы является точка …
• a 21
• a 22
• a 32
• a 31
• a 13
Снижением прибыли по сравнению с ожидаемой величиной называют …
• потери
• убытки
• расходы
• рентабельность
• девальвация
Спекулятивные риски характеризуют потери в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности и подразделяются на риски, связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала, – к последним относит(ят)ся ...
• риск упущенной выгоды
• инфляционный риск
• дефляционный риск
• валютные риски
• риски ликвидности
Способом уменьшения кредитного риска является …
• выбор правильного направления вложения средств
• постоянная систематизация и обобщение информации по выданным кредитам и их возвращению
• покупка и продажа иностранной валюты с поставкой в будущем
• определение максимально возможной суммы для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов
• сокращение количества валютных сделок с помощью их укрупнения
Справедливо, что неравенство Чебышева находит...
• вероятность отклонения доходности варианта В от доходности варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
• вероятность отклонения доходности варианта В от средней доходности варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
• вероятность отклонения средней доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
• вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки
• вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов сильно отличаются
Средний ранг строгой ранжировки пяти признаков, данной десятью экспертами, равен …
• 25
• 50
• 40
• 60
• 30
Таблица, приведенная ниже, содержит данные о стоимости акций Charleston Corporation в различных экономических ситуациях:
Рассчитанная средняя стоимость акций равна …
• Xср =80
• Xср =84$
• Xср =337$
• Xср =84,25$
• Xср =54
Уровень риска получения среднего дохода от вложения средств в некоторое рискованное предприятие можно описать …
• коэффициентом корреляции
• математическим ожиданием дохода
• средним квадратическим отклонением дохода
• квадратом дисперсии дохода
• разностью между доходом и расходом
Утверждение, что в некоторой экспертизе численная оценка неизвестного параметра а; считается статистически значимой, можно считать верным, если …
• все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
• все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
• все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
• все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу
• все индивидуальные оценки параметра не принадлежат доверительному интервалу
Финансовый инструмент фондового рынка, обладающий самым высоким уровнем риска, – …
• акции
• деньги
• производные ценные бумаги
• государственные ценные бумаги
• облигации корпораций
Характеристики вариантов нескольких рассматриваемых проектов показаны точками на плоскости в соответствии с местоположением точек наиболее оптимальными вариантами выбора инвестиций в указанных областях будут: …
• в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект Н
• в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект Н, в 3-й области – проект Н
• в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект Н, в 3-й области – проект S
• в 1-й области – проект С, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект S
• в 1-й области – проект С, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект F
Экспертизе строгого ранжирования объектов соответствует область оценок экспертных данных …
• Ω = R
• Ω = {1,2,3,...,m}, где m - количество групп разбиения всех объектов
• Ω = n!, где n - количество объектов
• Ω = {0,1} - попарного сравнения объектов
• Ω = R n
Этапом мероприятия, связанного с организацией и проведением экспертизы, не является …
• обработка экспертной информации
• разработка формуляров для опроса экспертов
• определение общего числа экспертов и их персональный выбор
• непосредственная работа экспертов
• выбор места проведения экспертизы